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浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新(摘要)
2015-12-29 03:44:50

(上接B50版)

3、场内代销机构

投资者可通过“上证基金通”办理本基金A类份额(基金代码:519121)和C类份额(基金代码:519122)的场内申购与赎回,可办理“上证基金通”业务的证券公司的具体名单可在上海证券交易所网站查询。如果上海证券交易所增加或减少具有“上证基金通”业务资格的证券公司,请以上海证券交易所的具体规定为准。

(二) 注册登记机构

名称:中国证券登记结算有限责任公司

住所:北京市西城区太平桥大街17号

办公地址:北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人:周明

联系人:崔巍

电话:(010)50938856

传真:(010)50938907

(三) 出具法律意见书的律师事务所和经办律师

名称: 国浩律师(上海)事务所

办公地址: 上海市静安区南京西路580号南证大厦45-46层

负责人: 倪俊骥

电话: 021-52341668

传真: 021-62676960

联系人: 丁媛

经办律师:宣伟华、丁媛

(四) 审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师

名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:上海市浦东新区环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

法定代表人:杨绍信

电话:(021)23238888

联系人:黄靖婷

经办注册会计师:薛竞、黄靖婷

(五) 其他服务机构及委托办理业务的有关情况

公司信息技术系统由信息技术系统基础设施系统以及有关业务应用系统构成。信息技术系统基础设施系统包括机房工程系统、网络集成系统,这些系统在公司筹建之初由专业的系统集成公司负责建成,之后日常的维护管理由公司负责,但与第三方服务公司签订有技术服务合同,由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。公司业务应用系统主要包括开放式基金登记过户子系统、直销系统、资金清算系统、投资交易系统、估值核算系统、网上交易系统、呼叫中心系统、外服系统、营销数据中心系统等。这些系统也主要是在公司筹建之初采购专业系统提供商的产品建设而成,建成之后在业务运作过程中根据公司业务的需要进行了相关的系统功能升级,升级由系统提供商负责完成,升级后的系统也均是系统提供商对外提供的通用系统。业务应用系统日常的维护管理由公司负责,但与系统提供商签订有技术服务合同,由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。除上述情况外,公司未委托服务机构代为办理重要的、特定的信息技术系统开发、维护事项。

另外,本公司可以根据自身发展战略的需要,委托资质良好的基金服务机构代为办理基金份额登记、估值核算等业务。

四、基金的名称

浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金

五、基金的类型

契约型开放式

六、基金的投资目标

在控制风险的基础上,追求超过业绩比较基准的当期收入和投资总回报,为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。

七、基金的投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、可转换债券、公司债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、可分离交易可转债、质押及买断式回购、协议存款、定期存款、通知存款、资产支持证券等金融工具以及法律法规或中国允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。

本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场的新股申购或增发新股。本基金可持有因可转债转股所形成的股票、以及因投资可分离债券而产生的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产,其比例不得超过基金资产的20%。本基金各类资产的投资比例为:本基金对固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%,但在每次开放期前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内,基金投资不受上述比例限制;开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产的5%。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

八、基金的投资策略

(一) 资产配置策略

在封闭期内,本基金采取灵活的券种配置策略,兼顾产品流动性,追求稳健收益。本基金主要投资于银行定期存款及大额存单、债券回购和短期债券(包括短期融资券、即将到期的中期票据等)。每个封闭期初,将根据收益率、市场流动性、信用风险利差等因素,对回购利率与短债收益率、协议存款利率等进行比较,并在对封闭期资金面进行判断的基础上,判断是否存在利差套利空间,以确定是否进行杠杆操作;确定优先配置的资产类别,并结合各类货币市场工具的市场容量,确定配置比例。

(二) 久期匹配策略

买入并持有策略是对所投资固定收益品种的剩余期限与基金的剩余封闭期进行期限匹配,主要投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具。

(三) 杠杆投资策略

本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的情况下,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过债券回购,放大杠杆进行投资操作。

为控制风险,本基金的杠杆比例会结合市场环境有所调整,在回购利率过高、流动性不足、或者市场状况不宜采用放大策略等情况下,基金管理人可以调整杠杆比例或者不进行杠杆放大。

本基金将在封闭期内进行杠杆投资,杠杆放大部分仍主要投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,并采取买入并持有到期的策略。同时采取滚动回购的方式来维持杠杆,因此负债的资金成本存在一定的波动性。

(四) 银行定期存款及大额存单投资策略

封闭期初,本基金综合考虑各种因素,可以对银行进行银行定期存款和大额存单的投资。

(五) 债券回购投资策略

首先,基于对封闭运作期内资金面走势的判断,确定回购期限的选择。在组合进行杠杆操作时,若判断资金面趋于宽松,则在运作初期进行短期限正回购操作;反之,则进行长期限正回购操作,锁定融资成本。若期初资产配置有逆回购比例,则在判断资金面趋于宽松的情况下,优先进行长期限逆回购配置;反之,则进行短期限逆回购操作。其次,本基金在每个封闭运作期内,根据资金头寸,安排相应期限的回购操作。

(六) 短期信用债券投资策略

基金管理人将对市场公开发行的所有短期融资券、中期票据等信用债券进行深入的研究和分析,在每个基金封闭运作期,基金管理人根据剩余期限、信用评级进行筛选,形成本基金的债券库;根据各短期信用债的到期收益率、剩余期限与运作周期的匹配程度,挑选适当的债券进行配置。

(七) 流动性管理策略

将持有债券的组合久期与封闭期进行适当的匹配。

(八) 中小企业私募债投资策略

中小企业私募债票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差。中小企业私募债不强制第三方评级。基金管理人通过内部信用分析系统,分析发债主体的信用水平及个债增信措施,量化比较判断估值,精选个债,谋求避险增收。信用分析系统分为行业、企业盈利水平、负债水平、担保增信四大子模块,对中小企业私募债的发行人所处行业,所在行业地位,持续盈利能力,未来负债偿债能力,债券增信措施进行量化评价,同时结合企业实地调研,上下游尽职调查等基本面考察,对债券风险收益进行综合评定。

(九) 基金开放期投资策略

本基金在每次开放日面临的主要问题是大规模的赎回或者申购,对基金的影响分别为为高流动性风险和收益率摊薄,本基金将结合开放日前的流动性预评估方案来应对其影响,平稳度过开放日:在基金规模减少、现金流出增多的情况下,通过正回购、卖出债券、支取定期存款等方式增加现金比例,主动提升组合的流动性;在基金规模上升、现金流入增多的情况下,通过逆回购、投资债券等多种积极的资产增值方式,力求使投资人获得相对稳定的收益。

(十) 可转债投资策略

本基金投资于可转债,主要目标是降低基金净值的下行风险,基金投资的可转债可以转股,以保留分享股票升值的收益潜力。

(1)积极管理策略

可转债内含选择权定价是决定可转债投资价值的关键因素。本基金将采取积极管理策略,重视对可转债对应股票的分析与研究,选择那些公司行业景气趋势回升、成长性好、估值水平偏低或合理的转债进行投资,以获取收益。

(2)一级市场申购策略

目前,可转债均采取定价发行,对于那些发行条款优惠、期权价值较高、公司基本面优良的可转债,因供求不平衡,会产生较大的一、二级市场价差。因此,为增加组合收益,本基金将在充分研究的基础上,参与可转换债券的一级市场申购,在严格控制风险的前提下获得稳定收益。

九、投资决策依据和决策程序

为了保证整个投资组合计划的顺利贯彻实施,本基金遵循以下投资决策依据以及具体的决策程序:

(一)投资决策依据

1、国家有关法律法规和本《基金合同》的有关规定;

2、宏观经济发展态势、资本市场运行环境和走势,固定收益品种发展趋势以及上市公司的基本面,本基金将在对上述方面进行深入研究的基础上进行投资;

3、投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系,本基金将在承担适度风险的范围内,选择收益风险配比最佳的品种进行投资。

(二)决策程序

本基金采用以基金经理为核心的投资决策和协调机制。投资决策委员会定期就投资管理业务的重大问题进行讨论。基金经理、研究员、交易员在投资管理过程中既密切合作,又责任明确,在各自职责内按照业务程序独立工作并合理地相互制衡。投资管理流程分为投资研究、投资决策、投资执行、投资跟踪与反馈、投资核对与监督、风险控制六个环节,具体如下:

1、投资研究

为保障基金持有人的权益,在投资研究过程中,将定期召开投资决策委员会会议、投资研究联席会议、基金经理会议等会议,为投资决策提供准确的依据。

投资决策委员会会议每月召开一次(如市场波动剧烈及其它特殊情况下可开特例会)。主要就目前宏观经济、金融形势与展望、货币政策方向及利率水准等总体经济数据现状进行分析讨论,对债券市场未来的趋势进行判断,作为拟订投资策略之参考;就基金经理提交的《债券投资策略报告》进行讨论,审定基金在一段时期内的资产配置和久期配置方案。

基金经理和研究部、金融工程部定期召开的投资研究联席会议,对宏观经济、证券市场、债券、上市公司及权证等研究对象进行交流讨论,并提出近期或重点研究计划。研究部根据自身研究计划,结合联席会议讨论结果制定《研究计划表》,开展系统性和针对性相结合的研究;金融工程部对基金投资风险及业绩进行定时分析,向基金经理和首席投资官汇报。

2、投资决策

基金经理根据国内外经济形势、市场走势及投资研究联席会议的讨论结果拟定《债券投资策略报告》,阐述基金的投资策略,并明确下一阶段资产配置、久期配置与类属配置。《债券投资策略报告》报投资决策委员会讨论。

对于超出基金经理投资权限的投资项目,基金经理按照公司投资授权方案的规定报首席投资官审批。需由投资决策委员会审批的项目,基金经理需制订《重大投资项目建议书》,并附有关研究报告,提交投资决策委员会讨论。

投资决策委员会审议基金经理提交的《债券投资策略报告》、《重大投资项目建议书》,经投资决策委员会成员讨论修改,并签字确认后形成投资决议。其它一般投资决定,由基金经理在授权范围内制作投资决定书,作为操作指令的基础,并作为书面备案。

基金经理对其所管理的基金进行投资组合管理,并对其投资组合负责。

3、投资执行

基金所有的交易行为都通过集中交易室统一执行。在首席运营官的领导下,一切交易在交易资讯保密的前提下,依公司程序运作。

基金经理根据《债券投资策略报告》和投资组合方案制定《债券投资决定书》,在其权限范围内向集中交易部下达交易命令;集中交易部交易主管复核交易指令无误后,分解交易指令并下达到集中交易部分配给交易员执行;集中交易部交易员执行交易指令并就交易状况进行反馈。

4、投资跟踪与反馈

首席投资官负责定期召开基金经理会议。各基金经理相互交流研究成果,对市场资金面状况、各类属债券的趋势以及基金表现进行充分的交流和沟通,金融工程部参与并提供定量化分析数据,及为投资部提供优化建议。

投资部、研究部和金融工程部定期召开投资研究联席会议,以及月度、季度和年度投资总结会议。

基金经理每月向首席投资官提交所管理基金的《债券投资总结报告》。并在相关会议上根据金融工程人员提供的数据对其投资组合的近期表现和市场表现进行分析,对基金表现与业绩基准、相类似基金的表现差异说明原因,并对投资过程中的不足提出改进意见。

基金经理根据市场情况的变化,认为有必要修改资产配置方案、久期配置方案和重大投资项目方案的,应先起草《债券投资策略报告》或《重大投资项目建议书》,经批准后报投资决策委员会讨论决定。

5、投资核对与监督

基金交易清算员通过交易数据的核对,对当日交易操作进行复核,如发现有违反《证券法》、《基金法》、《基金合同》、公司相关管理制度的交易操作,须立刻向首席投资官和首席运营官汇报,并同时通报合规风控部、相关基金经理、集中交易部。集中交易部负责对基金投资的日常交易行为进行实时监控。

6、风险控制

基金投资管理过程中的风险控制包括两个层次,一个层面是由部门内部金融工程人员,通过对基金组合进行初步的合规合法分析,并对投资绩效与业绩基准及市场相类似基金比较,提出投资风险评估分析报告;另一个层面是外部独立的风险管理机构(包括风险控制委员会、督察长、合规风控部)对投资管理过程的风险监控。

十、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为: 6 个月定期存款利率(税后)。

本基金的业绩比较基准将在每一封闭期的第一个工作日,根据中国人民银行公布的金融机构人民币利率进行最新调整。

本基金作为6个月定期开放债券基金,自基金合同成立后每隔6个月开放一次。因此,本基金业绩比较基准设置为6个月定期存款利率(税后)是合乎本基金的运作特征的。

如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准时,本基金管理人可以在与基金托管人协商一致,并报中国证监会备案后变更本基金业绩比较基准并及时公告,而无需基金份额持有人大会审议。

十一、风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

十二、基金的投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金的托管人——股份有限公司根据本基金合同规定,复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2015年9月30日(财务数据未经审计)。

(一) 报告期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

(二) 报告期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

(三) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

(四) 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

(五) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

(六) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

(七) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

(八) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细@@ 本基金本报告期末未持有权证。

(九) 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1、 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金为债券型基金,不参与股指期货交易。

2、 本基金投资股指期货的投资政策

本基金为债券型基金,不参与股指期货交易。

(十) 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1、 本基金投资国债期货的投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

2、 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

3、 本基金投资国债期货的投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

(十一)投资组合报告附注

1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除外没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。中信证券因存在为到期融资融券合约展期的违规行为(根据相关规定,融资融券合约期限最长为6个月),被中国证监会采取暂停新开融资融券客户信用账户3个月的行政监管措施。本基金管理人的研究部门对中信证券保持了及时的研究跟踪,投资决策符合本基金管理人的投资流程。

2、报告期内,本基金投资的前十名股票不存在超出基金合同规定备选股票库投资的情况。

3、 其他各项资产构成

单位:人民币元

4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

5、 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

6、投资组合报告附注的其他文字描述部分

截至本报告期末本基金持有中小企业私募债余额为5,022,904.11元,明细如下:

金额单位:元

十三、基金业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

(一) 浦银6个月A基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较:

浦银6个月C基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较:

(二) 浦银6个月A自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

2013年5月16日至2015年9月30日

十四、基金的费用与税收

(一) 基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、基金的销售服务费;

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;

6、基金份额持有人大会费用;

7、基金的证券交易费用;

8、基金的银行汇划费用;

9、基金开户费和银行账户维护费;

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用

(二) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。

H =E×0.6%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

2、基金托管人的基金托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20 %的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H =E×0.2%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,基金托管人复核后于次月前5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

3、基金销售服务费

本基金A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费率为0.25%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务,基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。

销售服务费按前一日C 类基金资产净值的0.25%年费率计提。

计算方法如下:

H=E×0.25%÷当年天数

H 为C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为C 类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提,按月支付。

由基金托管人复核后于次月首日起5 个工作日内从基金资产中划出,由基金管理人代收,基金管理人收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

4、上述“一、基金费用的种类”中第4-10项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入或摊入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

(三) 不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、《基金合同》生效前的律师费、会计师费和信息披露费用等相关费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

(四) 基金管理费、基金托管费和销售服务费的调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费、基金托管费和销售服务费,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施前依照《信息披露办法》的相关规定在至少一家指定媒体上公告。

(五) 基金税收

基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务根据国家税收法律、法规执行。

十五、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:

1、在“重要提示”部分,更新了部分内容;

2、在“第三部分 基金管理人”部分,对主要人员情况进行了更新;

3、在“第四部分 基金托管人”部分,更新了基金托管人概况及基金托管业务经营情况;

4、在“第五部分 相关服务机构”部分,对基金份额发售机构及审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师部分内容进行了更新;

5、在“第九部分基金份额的申购与赎回”部分,对基金的转换部分内容进行了更新;

6、在“第十部分基金的投资”部分,补充了本基金最近一期公开披露的投资组合报告的内容和截至2015年9月30日的投资业绩;

7、在“第二十二部分 其他应披露事项”部分,更新了基金管理人2015年5月17日至2015年11月16日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站的与本基金相关的公告。

浦银安盛基金管理有限公司

二〇一五年十二月二十九日

 
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