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东吴安盈量化灵活配置混合:招募说明书
2015-12-28 17:17:00

东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书

东吴安盈量化灵活配置混合型

证券投资基金招募说明书

基金管理人:东吴基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书

目录

重要提示................................................................................................................................... 1

一、绪言................................................................................................................................... 2

二、释义................................................................................................................................... 3

三、基金管理人....................................................................................................................... 6

四、基金托管人..................................................................................................................... 15

五、相关服务机构................................................................................................................. 18

六、基金的募集..................................................................................................................... 21

七、基金合同的生效............................................................................................................. 25

八、基金份额的申购与赎回 ................................................................................................. 26

九、基金的投资..................................................................................................................... 35

十、基金财产......................................................................................................................... 41

十一、基金资产的估值 ......................................................................................................... 42

十二、基金的收益分配 ......................................................................................................... 46

十三、基金费用与税收 ......................................................................................................... 48

十四、基金的会计与审计 ..................................................................................................... 50

十五、基金的信息披露 ......................................................................................................... 51

十六、基金的风险揭示 ......................................................................................................... 56

十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ............................................................. 59

十八、基金合同的内容摘要 ................................................................................................. 61

十九、基金托管协议的内容摘要 ......................................................................................... 75

二十、对基金份额持有人的服务 ......................................................................................... 91

二十一、其他应披露事项 ..................................................................................................... 93

二十二、招募说明书存放及查阅方式 ................................................................................. 94

二十三、备查文件................................................................................................................. 95

东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书

【重要提示】

本基金根据 2015 年 12 月 2 日中国证券监督管理委员会《关于同意东吴安盈量化灵活配

置混合型证券投资基金募集的批复》(证监基金字【2015】2795 号)的注册募集。

基金管理人保证《东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称

“《招募说明书》”或“本《招募说明书》”)的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经

中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作

出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基

金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证

基金一定盈利,也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资

本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政

治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系

统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实

施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险,基金运作风险等等。此外,本基金以 1

元初始面值进行募集,在市场波动等因素的影响下,存在单位份额净值跌破 1 元初始面值的

风险。

基金投资有风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基

金合同》等信息披露文件。本基金是一只混合型基金,预期风险和预期收益低于股票型基金,

高于债券型基金和货币市场基金。

基金不同于银行储蓄与债券,基金投资者有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。

投资者投资于本基金时应认真阅读本《招募说明书》。全面认识本基金产品的风险收益特征

和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购基金的意愿、时机、数

量等投资行为作出独立决策,并自行承担投资风险。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金

运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

5-1-1

东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书

一、绪言

本《招募说明书》依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、

《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管

理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息

披露办法》”)、其他有关规定及《东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金合同》(以下简

称“基金合同”)编写。

本《招募说明书》阐述了东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金的投资目标、策略、

风险、费率等与投资者投资决策有关的必要事项,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本《招

募说明书》。

本基金管理人承诺本《招募说明书》不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并

对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

本基金根据本《招募说明书》所载明资料募集。本《招募说明书》由本基金管理人解释。

本基金管理人没有委托或授权任何其他人对未在本《招募说明书》中载明的信息,或对本《招

募说明书》作出任何解释或者说明。

本招募说明书根据基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事

人之间权利、义务的法律文件。投资者取得依基金合同所发售的基金份额,即成为基金份额

持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接

受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务;基金

投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

5-1-2

东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书

二、释义

在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

1、基金或本基金:指东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金

2、基金管理人:指东吴基金管理有限公司

3、基金托管人:指交通银行股份有限公司

4、基金合同:指《东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及对基金合

同的任何有效修订和补充

5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《东吴安盈量化灵活配置混

合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书:指《东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金招募

说明书》及其定期的更新

7、基金份额发售公告:指《东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售

公告》

8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、

行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

9、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议

通过,2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,自 2013

年 6 月 1 日起实施,并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四

次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改等七部法律的决

定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

10、《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券投

资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证

券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募

集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、中国证监会:指中国证券监督管理委员会

14、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会

15、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主

5-1-3

东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书

体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

16、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

17、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并

存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

18、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相

关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

19、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证

监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

20、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

21、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金

份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

22、销售机构:指东吴基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其

他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销售业

务的机构

23、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金

账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建

立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

24、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为东吴基金管理有限公司或接

受东吴基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

25、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金

份额余额及其变动情况的账户

26、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、

申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起基金份额变动及结余情况的账户

27、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理

人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期

28、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,

清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

29、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过 3

个月

30、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限

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东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书

31、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

32、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

33、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)

34、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

35、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

36、《业务规则》:指《东吴基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规范基金管理

人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守

37、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金

份额的行为

38、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金

份额的行为

39、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要

求将基金份额兑换为现金的行为

40、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,

申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基

金份额的行为

41、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额

销售机构的操作

42、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款

金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受

理基金申购申请的一种投资方式

43、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转

换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)

超过上一开放日基金总份额的 10%

44、元:指人民币元

45、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、

已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

46、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其

他资产的价值总和

47、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值

5-1-5

东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书

48、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

49、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份

额净值的过程

50、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介

51、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

三、基金管理人

一、基金管理人概况

名称:东吴基金管理有限公司

住所:上海市浦东新区源深路 279 号(200135)

办公地址:上海市浦东新区源深路 279 号(200135)

法定代表人:任少华

设立日期:2004 年 9 月 2 日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字【2004】132 号

组织形式:有限责任公司

注册资本:1 亿元人民币

联系人:钱巍

电话:(021)50509888

传真:(021)50509884

客户服务电话:400-821-0588(免长途话费)、021-50509666

网址:www.scfund.com.cn

1. 股权结构:

持股单位 出资额(万元) 占总股本比例

东吴证券股份有限公司 7000 70%

上海兰生(集团)有限公司 3000 30%

合计 10,000 100%

2. 简要情况介绍:

东吴基金管理有限公司设立基金投资总部、专户业务事业部、研究策划部、集中交易室、

营销管理部、北京营销中心、上海营销中心、广州营销中心、苏州分公司、产品策略部、营

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东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书

销策划部(加挂电子金融部)、总经理办公室、人力资源部、基金事务部、信息技术部、财

务管理部、监察稽核部、风险管理部、北京办事处等 19 个职能部门。公司已管理的第一只

产品东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金,于 2005 年 2 月 1 日基金合同生效,托

管行为中国工商银行股份有限公司。公司已管理的第二只产品东吴价值成长双动力混合型证

券投资基金,于 2006 年 12 月 15 日基金合同生效,托管行为中国农业银行股份有限公司。

公司已管理的第三只产品东吴行业轮动混合型证券投资基金,于 2008 年 4 月 23 日基金合同

生效,托管行为华夏银行股份有限公司。公司已管理的第四只产品东吴优信稳健债券型证券

投资基金,于 2008 年 11 月 5 日基金合同生效,托管行为中国建设银行股份有限公司。公司

已管理的第五只产品东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金,于 2009 年 5 月 6

日基金合同生效,托管行为中国农业银行股份有限公司。公司已管理的第六只产品东吴新经

济混合型证券投资基金,于 2009 年 12 月 30 日基金合同生效,托管行为中国建设银行股份

有限公司。公司已管理的第七只产品东吴货币市场证券投资基金,于 2010 年 5 月 11 日基金

合同生效,托管行为中国农业银行股份有限公司。公司已管理的第八只产品东吴新创业混合

型证券投资基金,于 2010 年 6 月 29 日基金合同生效,托管行为中国工商银行股份有限公司。

公司已管理的第九只产品东吴中证新兴产业指数证券投资基金,于 2011 年 2 月 1 日基金合

同生效,托管行为中国农业银行股份有限公司。公司已管理的第十只产品东吴增利债券型证

券投资基金,于 2011 年 7 月 27 日基金合同生效,托管行为中信银行股份有限公司。公司已

管理的第十一只产品东吴新产业精选混合型证券投资基金,于 2011 年 9 月 28 日基金合同生

效,托管行为中国建设银行股份有限公司。公司已管理的第十二只产品东吴深证 100 指数增

强型证券投资基金(LOF),于 2012 年 3 月 9 日基金合同生效,托管行为中国建设银行股份

有限公司。公司已管理的第十三只产品东吴保本混合型证券投资基金,于 2012 年 8 月 13

日基金合同生效,托管行为中国农业银行股份有限公司。公司已管理的第十四只产品东吴内

需增长混合型证券投资基金,于 2013 年 1 月 30 日基金合同生效,托管行为交通银行股份有

限公司。公司已管理的第十五只产品东吴鼎利分级债券型证券投资基金,于 2013 年 4 月 25

日基金合同生效,托管行为交通银行股份有限公司。公司已管理的第十六只产品东吴阿尔法

灵活配置混合型证券投资基金,于 2014 年 3 月 19 日基金合同生效,托管行为中国农业银行

股份有限公司。公司已管理的第十七只产品东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金,于

2014 年 5 月 9 日基金合同生效,托管行为平安银行股份有限公司。公司已管理的第十八只

产品东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金,于 2015 年 5 月 27 日基金合同生效,托管

行为平安银行股份有限公司。公司已管理的第十九只产品东吴新趋势价值线灵活配置混合型

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东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书

证券投资基金,于 2015 年 7 月 1 日基金合同生效,托管行为中国农业银行股份有限公司。

二、主要人员情况

1、董事会成员

吴永敏先生,董事长,硕士研究生,高级审计师、高级经济师,中共党员。历任苏州市

财政局科员、苏州市税务局副科长、苏州市税务局三分局局长、苏州市税务局科长、苏州市

审计局副局长,东吴证券股份有限公司董事长、党委书记,现任东吴基金管理有限公司董事

长。

陈辉峰先生,副董事长,大学,高级国际商务师,中共党员。历任上海轻工国际(集团)

有限公司五金分公司总经理、上海轻工国际发展有限公司副总经理、上海兰生股份有限公司

常务副总经理、总经理、上海兰生(集团)有限公司营运管理部总经理。现任上海东浩兰生

国际服务贸易(集团)有限公司投资发展部总经理。

任少华先生,董事,博士研究生,经济师,中共党员。历任苏州市人民检察院助理检查

员,苏州中辰期货公司总经理助理,苏州证券投资部总经理、资产管理部总经理、副总经济

师,东吴证券股份有限公司资产管理总部总经理、总经济师、总裁助理兼任期货筹备组组长、

研究所所长,东吴证券股份有限公司党委委员、副总裁,东吴期货有限公司董事长。现任东

吴基金管理有限公司总经理。

冯恂女士,董事,博士研究生,经济师,中共党员。历任东吴证券研究所研究员,国联

证券研究所所长、总裁助理兼经管总部总经理、副总裁,东吴证券总规划师兼研究所所长,

现任东吴证券股份有限公司总规划师兼资产管理总部总经理。

全卓伟女士,董事,硕士研究生,历任上海市国有资产监督管理委员会综合处、规划发

展处副主任科员、主任科员,企业改革处副处长。现任上海东浩兰生国际服务贸易(集团)

有限公司资本运营部副总经理、上海东浩资产经营有限公司副总经理。

王炯先生,职工董事,硕士研究生、经济师,中共党员。历任苏州市统计局综合平衡处

科员,东吴证券总裁办公室主任、机构客户部总经理、总裁助理。现任东吴基金管理有限公

司常务副总经理。

贝政新先生,独立董事,大学,教授,博士生导师。历任苏州大学商学院财经学院讲师、

副教授。现任苏州大学商学院财经学院教授。

袁勇志先生,独立董事,教授,博士生导师。历任苏州大学管理学院教师、苏州大学人

文社科处处长、苏州大学党委研究生工作部部长,现任苏州大学出版社副总编。

陈如奇先生,独立董事,大专学历,中共党员,高级经济师。历任新疆人民银行巴州中

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东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书

心支行科员,新疆农业银行巴州及自治区分行科长、处长,交通银行上海分行处长、副行长,

交通银行广州分行行长,交通银行香港分行总经理等职。

2.监事会成员

顾锡康先生,监事会主席,硕士学位,高级工程师、经济师,中共党员。历任苏州电子

计算机厂工程师、室主任,苏州人民银行科技科硬件组组长,苏州证券电脑中心经理、技术

总监,东吴证券技术总监兼信息技术总部总经理,东吴证券股份有限公司合规总监、监事会

主席。

王菁女士,监事,本科学士学位,会计师,中共党员。历任东吴证券经纪分公司财务经

理、东吴证券财务部总经理助理、副总经理,现任东吴证券股份有限公司财务部总经理。

沈清韵,员工监事,本科,学士学位,中共党员。历任普华永道中天会计师事务所高级

审计员,东吴基金管理有限公司监察稽核部副总经理,现任监察稽核部总经理兼风险管理部

总经理。

3.高级管理人员

吴永敏先生,董事长。(简历请参见上述董事会成员介绍)

任少华先生,总经理。(简历请参见上述董事会成员介绍)

王炯先生,常务副总经理。(简历请参见上述董事会成员介绍)

徐军女士,督察长,大学,会计师、审计师,中共党员。历任苏州市审计局财政、金融

审计处科员、副处长,东吴证券财务部总经理,东吴基金管理有限公司财务负责人、公司总

裁助理等职务,现任东吴基金管理有限公司督察长。

4.基金经理

周健先生,硕士,南开大学毕业,8 年证券从业经历。曾就职于海通证券;2011 年 5

月加入东吴基金管理有限公司,曾任公司研究策划部研究员,现任基金经理,自 2012 年 05

月 03 日起担任东吴中证新兴产业指数证券投资基金基金经理、自 2013 年 6 月 5 日起担任东

吴深证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,其中自 2012 年 10 月 27 日至 2015

年 5 月 29 日担任东吴新创业混合型证券投资基金基金经理。

5.投资决策委员会成员

任少华 公司总经理;

杨庆定 基金投资总部总经理;

陈 宪 研究策划部总经理;

戴 斌 基金投资总部副总经理;

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东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书

王立立 基金投资总部副总经理。

上述人员之间不存在近亲属关系。

三、基金管理人的职责

1、依法募集资金,办理或者委托经由中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的

发售、申购、赎回和登记事宜;

2、办理基金备案手续;

3、自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;

4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管

理和运作基金财产;

5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的

基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金财产分别管理,分别记账,进

行证券投资;

6、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第

三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;

7、依法接受基金托管人的监督;

8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金

合同等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回的

价格;

9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

10、编制季度、半年度和年度基金报告;

11、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;

12、保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合

同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露;

13、按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;

14、按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;

15、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托

管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年

以上;

17、确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资人者

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东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书

能够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成

本的条件下得到有关资料的复印件;

18、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托

管人;

20、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担

赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

21、监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金托管人违反基金

合同造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;

22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为

承担责任;

23、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;

24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,基金合同不能生效,基金管理人

承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30 日

内退还基金认购人;

25、执行生效的基金份额持有人大会的决议;

26、建立并保存基金份额持有人名册;

27、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

四、基金管理人承诺

1、基金管理人将根据基金合同的规定,按照招募说明书列明的投资目标、理念、策略

及限制等全权处理本基金的投资。

2、基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《信息披露办法》、《运

作办法》、《销售办法》,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止以下《基金法》及有

关法规禁止的行为发生:

(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;

(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;

(3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;

(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;

(5)承销证券;

(6)违反规定向他人贷款或者提供担保;

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(7)从事承担无限责任的投资;

(8)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;

(9)向本基金管理人、基金托管人出资;

(10)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(11)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

3、基金管理人将加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、

法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下行为:

(1)越权或违规经营;

(2)违反基金合同或托管协议;

(3)故意损害基金份额持有人或其他基金合同当事人的合法权益;

(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;

(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;

(6)玩忽职守、滥用职权;

(7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内

容、基金投资计划等信息或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;

(8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、对倒、对仓等手段操纵市场价格,扰乱

市场秩序;

(9)在公开信息披露中故意含有虚假、误导、欺诈成分;

(10)法律、行政法规和中国证监会禁止的行为。

4、基金经理承诺

(1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取

最大利益;

(2)不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不

当利益;

(3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资

内容、基金投资计划等信息或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;

(4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

五、基金管理人的内部控制制度

1、风险管理的理念

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(1)风险管理是业务发展的保障;

(2)最高管理层负最终责任;

(3)分工明确、相互牵制的组织结构是前提;

(4)制度建设是基础;

(5)制度执行监督是保障;

2、风险管理的原则

(1)健全性原则:风险控制必须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员,并渗透

到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节;

(2)有效性原则:通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度

的有效执行;

(3)独立性原则:公司设风险管理委员会、督察长和监察稽核部,各风险控制机构和

人员具有并保持高度的独立性和权威性,负责对公司各部门风险控制工作进行监察和稽核;

(4)相互制约原则:公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约,同时强化

监察稽核部对各部门的监察稽核职能;

(5)防火墙原则:公司基金投资业务和公司自有资金投资业务应在空间上和制度上适

当隔离,投资决策和交易清算应严格分离。对因业务需要知悉内幕信息的人员,应对其相应

行为制定严格的审批程序和过失处罚措施。

(6)适时性原则:公司内部控制制度的制定应具有前瞻性,并且随着公司经营战略、

经营方针、经营管理等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变而及

时进行相应的修改和完善。

(7)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,

以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

3、风险管理和内部风险控制体系结构

公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构,由最高管理层对风险

管理负最终责任,各个业务部门负责本部门的风险评估和监控,监察部负责监察公司的风险

管理措施的执行。具体而言,包括如下组成部分:

(1)董事会:负责制定公司的风险管理政策,对风险管理负完全的和最终的责任。

(2)风险管理委员会:作为总裁领导下的专门委员会之一,风险管理委员会负责协助

经营管理层建立健全内部控制制度,保证公司内控制度适应业务发展的需要,制定公司的业

务风险管理政策,主持重大业务的可行性论证,协助经营管理层处理其他有关内部控制方面

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的重大事项。

(3)督察长:独立行使督察权利;直接对董事会负责;按季向风险控制委员会提交独

立的风险管理报告和风险管理建议。

(4)监察稽核部:监察稽核部负责公司内控机制与制度的建立、监察、评估和建议。

(5)业务部门:风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本部门的风险

负全部责任,负责履行公司的风险管理程序,负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维

护,用于识别、监控和降低风险。

4、风险管理和内部风险控制的措施

(1)建立内控结构,完善内控制度:公司建立、健全了内控结构,高管人员关于内控

有明确的分工,确保各项业务活动有恰当的组织和授权,确保监察活动是独立的,并得到高

管人员的支持,同时置备操作手册,并定期更新。

(2)建立相互分离、相互制衡的内控机制:建立、健全了各项制度,做到基金经理分

开,投资决策分开,基金交易集中,形成不同部门、不同岗位之间的制衡机制,从制度上减

少和防范风险。

(3)建立、健全岗位责任制:建立、健全了岗位责任制,使每个员工都明确自己的任

务、职责,并及时将各自工作领域中的风险隐患上报,以防范和减少风险。

(4)建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序;建立了评估风险的委员会,使用

适合的程序,确认和评估与公司运作有关的风险;公司建立了自下而上的风险报告程序,对

风险隐患进行层层汇报,使各个层次的人员及时掌握风险状况,从而以最快速度作出决策。

(5)建立有效的内部监控系统;建立了足够、有效的内部监控系统,如电脑预警系统、

投资监控系统,能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控。

(6)使用数量化的风险管理手段:采取数量化、技术化的风险控制手段,建立数量化

的风险管理模型,用以提示指数趋势、行业及个股的风险,以便公司及时采取有效的措施,

对风险进行分散、控制和规避,尽可能地减少损失。

(7)提供足够的培训:制定了完整的培训计划,为所有员工提供足够和适当的培训,

使员工明确其职责所在,控制风险。

5、基金管理人关于内部合规控制声明书

(1)基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确;

(2)基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制制度。

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四、基金托管人

一、基金托管人情况

(一)基金托管人概况

名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行)

法定代表人:牛锡明

住所:上海市浦东新区银城中路 188 号

办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号

成立时间:1987 年 3 月 30 日

注册资本:742.62 亿元

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25 号

联系人:汤嵩彦

电话:021-95559

交通银行始建于 1908 年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国发钞行之一。

1987 年重新组建后的交通银行正式对外营业,成为中国第一家全国性的国有股份制商业银

行,总部设在上海。2005 年 6 月,交通银行在香港联合交易所挂牌上市,2007 年 5 月在上

海证券交易所挂牌上市。根据 2014 年《银行家》杂志发布的全球千家大银行报告,交通银

行一级资本位列第 19 位,跻身全球银行 20 强;根据《财富》杂志发布的“世界 500 强公司”

排行榜,交通银行位列第 217 位。2014 年荣获《首席财务官》杂志评选的“最佳资产托管

奖”。

截至 2015 年 9 月 30 日,交通银行资产总额达到人民币 7.21 万亿元,实现净利润人民

币 520.40 亿元。

交通银行总行设资产托管业务中心(下文简称“托管中心”)。现有员工具有多年基金、

证券和银行的从业经验,具备基金从业资格,以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级

专业技术职称,员工的学历层次较高,专业分布合理,职业技能优良,职业道德素质过硬,

是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。

(二)主要人员情况

牛锡明先生,董事长、执行董事。

牛先生 2013 年 10 月至今任交通银行董事长、执行董事,2013 年 5 月至 2013 年 10 月

任交通银行董事长、执行董事、行长,2009 年 12 月至 2013 年 5 月任交通银行副董事长、

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执行董事、行长。牛先生 1983 年毕业于中央财经大学金融系,获学士学位,1997 年毕业于

哈尔滨工业大学管理学院技术经济专业,获硕士学位,1999 年享受国务院颁发的政府特殊

津贴。

彭纯先生,副董事长、执行董事、行长。

彭先生 2013 年 11 月起任交通银行副董事长、执行董事,2013 年 10 月起任交通银行行

长;2010 年 4 月至 2013 年 9 月任中国投资有限责任公司副总经理兼中央汇金投资有限责任

公司执行董事、总经理;2005 年 8 月至 2010 年 4 月任交通银行执行董事、副行长;2004

年 9 月至 2005 年 8 月任交通银行副行长;2004 年 6 月至 2004 年 9 月任交通银行董事、行

长助理;2001 年 9 月至 2004 年 6 月任交通银行行长助理;1994 年至 2001 年历任交通银行

乌鲁木齐分行副行长、行长,南宁分行行长,广州分行行长。彭先生 1986 年于中国人民银

行研究生部获经济学硕士学位。

袁庆伟女士,资产托管业务中心总裁。

袁女士 2015 年 8 月起任交通银行资产托管业务中心总裁;2007 年 12 月至 2015 年 8 月,

历任交通银行资产托管部总经理助理、副总经理,交通银行资产托管业务中心副总裁;1999

年 12 月至 2007 年 12 月,历任交通银行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、科长、处长助理、

副处长,会计结算部高级经理。袁女士 1992 年毕业于中国石油大学计算机科学系,获得学

士学位,2005 年于新疆财经学院获硕士学位。

(三)基金托管业务经营情况

截止 2015 年 9 月 30 日,交通银行共托管证券投资基金 139 只。此外,还托管了基金公

司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理财产品、信托计划、私募投

资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障管理基金、企业年金基金、QFII 证券投资资

产、RQFII 证券投资资产、QDII 证券投资资产和 QDLP 资金等产品。

二、基金托管人的内部控制制度

(一)内部控制目标

交通银行严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定,加强内部管理,保证

资产托管部业务规章的健全和各项规章的贯彻执行,通过对各种风险的梳理、评估、监控,

有效地实现对各项业务风险的监控和管理,确保业务稳健运行,保护基金持有人的合法权益。

(二)内部控制原则

1、合法性原则:资产托管业务中心制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的监

管要求,并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。

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2、全面性原则:通过各个处室自我监控和专门内控处室的风险监控的内部控制机制覆

盖各项业务、各个部门和各级人员,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节,建

立全面的风险管理监督机制。

3、独立性原则:交通银行资产托管部独立负责受托基金资产的保管,保证基金资产与

交通银行的自有资产相互独立,对不同的受托基金分别设置账户,独立核算,分账管理。

4、制衡性原则:贯彻适当授权、相互制约的原则,从组织结构的设置上确保各处室和

各岗位权责分明、相互牵制,并通过有效的相互制衡措施消除内部控制中的盲点。

5、有效性原则:在岗位、处室和内控处室三级内控管理模式的基础上,形成科学合理

的内部控制决策机制、执行机制和监督机制,通过行之有效的控制流程、控制措施,建立合

理的内控程序,保障内控管理的有效执行。

6、效益性原则:内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作环节的风险控制要求

相适应,尽量降低经营运作成本,以合理的控制成本实现最佳的内部控制目标。

(三)内部控制制度及措施

根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规,托管中心制定了

一整套严密、高效的证券投资基金托管管理规章制度,确保基金托管业务运行的规范、安全、

高效,包括《交通银行资产托管业务管理暂行办法》、《交通银行资产托管部业务风险管理暂

行办法》、《交通银行资产托管部项目开发管理办法》、《交通银行资产托管部信息披露制度》、

《交通银行资产托管部保密工作制度》、《交通银行资产托管业务从业人员守则》、《交通银行

资产托管部业务资料管理制度》等,并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。做到

业务分工合理,技术系统完整独立,业务管理制度化,核心作业区实行封闭管理,有关信息

披露由专人负责。

托管中心通过对基金托管业务各环节的事前指导、事中风控和事后检查措施实现全流

程、全链条的风险控制管理,聘请国际著名会计师事务所对基金托管业务运行进行国际标准

的内部控制评审。

三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

交通银行作为基金托管人,根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理

办法》和有关证券法规的规定,对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的

核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、

基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督

和核查。

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交通银行作为基金托管人,发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、《公开募集证券

投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为,应当及时通知基金管理人

予以纠正,基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。交通银行有权对通知事项进行

复查,督促基金管理人改正。基金管理人对交通银行通知的违规事项未能及时纠正的,交通

银行须报告中国证监会。

交通银行作为基金托管人,发现基金管理人有重大违规行为,须立即报告中国证监会,

同时通知基金管理人限期纠正。

四、其他事项

最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违规行为,未受

到中国人民银行、中国证监会、中国银监会及其他有关机关的处罚。负责基金托管业务的高

级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。

五、相关服务机构

一、基金份额发售机构

1、直销机构:

名称:东吴基金管理有限公司直销中心

注册地址:上海市浦东新区源深路 279 号(200135)

办公地址:上海市浦东新区源深路 279 号(200135)

法定代表人:任少华

联系人:钱巍

直销电话:(021)50509880

传真:(021)50509884

客户服务电话:400-821-0588(免长途话费)、(021)50509666

网站: www.scfund.com.cn

2、其他销售机构:

详见基金份额发售公告或其他增加销售机构的公告。

3、基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规定,选

择其他符合要求的机构销售本基金,并及时履行公告义务。

二、登记机构:

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名称:东吴基金管理有限公司

注册地址:上海市浦东新区源深路279号(200135)

办公地址:上海市浦东新区源深路279号(200135)

法定代表人:任少华

联系人:钱巍

电话:021-50509888

传真:021-50509884

客户服务电话:400-821-0588(免长途话费)、021-50509666

网站:www.scfund.com.cn

三、出具法律意见书的律师事务所

名称:上海市通力律师事务所

住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

负责人:俞卫锋

电话:(021)31358666

传真:(021)31358600

联系人:陆奇

经办律师:黎明、陆奇

四、审计基金财产的会计师事务所

名称:江苏天衡会计师事务所有限公司

注册地址:南京市正洪街 18 号东宇大厦 8 楼

办公地址:南京市正洪街 18 号东宇大厦 8 楼

法定代表人:余瑞玉

联系人:魏娜

经办注册会计师:谈建忠、魏娜

电话:025-84711188

传真:025-84716883

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东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书

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六、基金的募集

一、基金募集的依据

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关

规定募集。本基金募集申请已经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2795 号文备案。

二、基金类型和存续期间

1. 基金的类别:混合型。

2. 基金的运作方式:契约型开放式。

3. 基金存续期间:不定期。

三、募集方式

通过基金销售网点(包括基金管理人的直销中心及其他销售机构的销售网点,具体名单

见基金份额发售公告及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告)公开发售。

四、募集期限

自基金份额发售之日起最长不得超过 3 个月。

具体发行时间以基金份额发售公告为准,请投资者就发行和认购事宜仔细阅读本基金基

金份额发售公告。

五、募集对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资人、机构投资人和合格境外机构

投资人以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

六、募集规模

本基金募集份额总额不少于 2 亿份,基金募集金额不少于 2 亿元人民币。

七、募集场所

投资者应当在基金管理人、销售机构办理基金发售业务的营业场所或按基金管理人、销

售机构提供的其他方式办理基金的认购。

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基金管理人、销售机构办理基金发售业务的地区、网点的具体情况和联系方法,请参见

本基金发售公告以及当地销售机构的公告。

基金管理人可以根据情况增加其他销售机构,并另行公告。

八、认购安排

1、认购时间: 本基金认购具体业务办理时间以基金份额发售公告和各销售机构的规定

为准。

2、认购程序:投资者在首次认购本基金时,需按销售机构的规定,提出开立东吴基金

管理有限公司基金账户和销售机构交易账户的申请。一个投资者只能开立和使用一个基金账

户,已经开立东吴基金管理有限公司基金账户的投资者可免予申请。

3、认购原则:认购以金额申请。投资者认购基金份额时,需按销售机构规定的方式全

额交付认购款项。投资者可以多次认购本基金份额,累计认购金额不设上限。认购申请一经

受理,投资者不得撤销。

4、认购申请的确认:T 日规定时间受理的申请,正常情况下投资者可在 T+2 日通过基

金管理人客户服务电话或到其办理业务的销售网点查询确认情况,打印确认单。

投资者开户和认购所需提交的文件和办理的具体手续由基金管理人和销售机构约定,请

投资者参阅本基金份额发售公告。

九、认购费用

1、本基金以认购金额为基数采用比例费率计算认购费用

具体费率如下:

认购金额 M(含认购费) 认购费率

M估值业务及份额净值计价有关事项的通知》及其他法律、法规的规

定。用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人

复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值,以约定方式发送给

基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后,将复核结果反馈给基金管理人,由基金管

理人对基金份额净值予以公布。

本基金按以下方法估值:

1、证券交易所上市的有价证券(包括股票、权证等)的估值

交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收

盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未

发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经

济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品

种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。

2、交易所市场交易的固定收益品种的估值

(1)对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(法律法规另有规定的除外),

选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;

(2)对在交易所市场上市交易的可转换债券,按估值日收盘价减去可转换债券收盘价

中所含债券应收利息后得到的净价进行估值;

(3)对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值

技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。

(4)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的固定收益品种,采用估值技术确定公

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允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;

3、银行间市场交易的固定收益品种的估值

(1)银行间市场交易的固定收益品种,选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估

值净价进行估值。

(2)对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的固定收益品种,按成

本估值。

4、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:

(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票

的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;

(2)首次公开发行未上市的股票和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难

以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。

(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的

同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规

定确定公允价值。

5、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的,按证券所处的市场分别估值;

6、股指期货合约一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交易

日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。当日结算价及结算规则以《中

国金融期货交易所结算细则》为准。

7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可

根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新

规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法

律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,

双方协商解决。

根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基

金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方

在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算

结果对外予以公布。

(二)净值差错处理

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当发生净值计算错误时,由基金管理人负责处理,由此给基金份额持有人和基金造成损

失的,由基金管理人对基金份额持有人或者基金先行支付赔偿金。基金管理人和基金托管人

应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按以下条款进行赔偿。

(1)如采用本协议第八章“基金资产净值及基金份额净值的计算与复核”中估值方法

的第 1-6、8 进行处理时,若基金管理人净值计算出错,基金托管人在复核过程中没有发现,

且造成基金份额持有人损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就实际

向投资者或基金支付的赔偿金额,由基金管理人与基金托管人按照管理费率和托管费率的比

例各自承担相应的责任;

(2)如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计算和核

对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以基金管理人的计算结

果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失以及因该交易日基金资产净值计算顺

延错误而引起的损失,由基金管理人负责赔付,基金托管人不负赔偿责任;

(3)基金管理人、基金托管人按估值方法的第 7 项进行估值时,所造成的误差不作为

基金份额净值错误处理。

由于不可抗力,或证券、期货交易场所及其登记结算公司发送的数据错误,有关会计制

度变化等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,

但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除

赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或降低由此造成的影

响。

针对净值差错处理,如果法律法规或中国证监会有新的规定,则按新的规定执行;如果

行业有通行做法,在不违背法律法规且不损害投资者利益的前提下,双方应本着平等和保护

基金份额持有人利益的原则重新协商确定处理原则。

(三)基金会计制度

按国家有关部门制定的会计制度执行。

(四)基金账册的建立

基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照双方约定的同一记账方法和会

计处理原则,分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册,对双方各自的账册定期进行

核对,互相监督,以保证基金财产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧,应以基金管理

人的处理方法为准。

(五)会计数据和财务指标的核对

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双方应每个交易日核对账目,如发现双方的账目存在不符的,基金管理人和基金托管人

必须及时查明原因并纠正,确保核对一致。若当日核对不符,暂时无法查找到错账的原因而

影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。

(六)基金定期报告的编制和复核

基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制,应于每

月终了后 5 个工作日内完成。定期报告文件应按中国证监会的要求公告。季度报表的编制,

应于每季度终了后 15 个工作日内完成;更新的招募说明书在本基金合同生效后每 6 个月公

告一次,于截止日后的 45 日内公告。半年度报告在基金会计年度前 6 个月结束后的 60 日内

公告;年度报告在会计年度结束后 90 日内公告。

基金管理人在月度报表完成当日,对报表盖章后,以传真方式或双方约定的方式将有关

报表提供基金托管人;基金托管人在 2 个工作日内进行复核,并将复核结果及时书面通知基

金管理人。基金管理人在季度报表完成当日,以约定方式将有关报表提供基金托管人;基金

托管人在 5 个工作日内进行复核,并将复核结果反馈给基金管理人。基金管理人在更新招募

说明书完成当日,将有关报告提供基金托管人,基金托管人在收到 15 日内进行复核,并将

复核结果反馈给基金管理人。基金管理人在半年度报告完成当日,将有关报告提供基金托管

人,基金托管人在收到后 20 日内进行复核,并将复核结果反馈给基金管理人。基金管理人

在年度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人,基金托管人在收到后 30 日内复核,并

将复核结果反馈给基金管理人。基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基

金管理人和基金托管人应共同查明原因,进行调整,调整以双方认可的账务处理方式为准。

如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日前就相关报表达成一致,基金管理人

有权按照其编制的报表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报证监会备案。

基金托管人在对财务报表、季度报告、半年度报告或年度报告复核完毕后,可以出具复

核确认书(盖章)或以其他双方约定的方式确认,以备有权机构对相关文件审核检查。

六、基金份额持有人名册的登记与保管

基金管理人可委托基金登记机构登记和保管基金份额持有人名册。基金份额持有人名册

的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。

基金份额持有人名册,包括基金募集期结束时的基金份额持有人名册、基金权益登记日

的基金份额持有人名册、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册、每年最后一个

交易日的基金份额持有人名册,由基金登记机构负责编制和保管,并对基金份额持有人名册

的真实性、完整性和准确性负责。

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基金管理人应根据基金托管人的要求定期和不定期向基金托管人提供基金份额持有人

名册。

(一)基金管理人于《基金合同》生效日及《基金合同》终止日后 10 个工作日内向基

金托管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名册;

(二)基金管理人于基金份额持有人大会权益登记日后 5 个工作日内向基金托管人提供

由登记机构编制的基金份额持有人名册;

(三)基金管理人于每年最后一个交易日后 10 个工作日内向基金托管人提供由登记机

构编制的基金份额持有人名册;

(四)除上述约定时间外,如果确因业务需要,基金托管人与基金管理人商议一致后,

由基金管理人向基金托管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名册。

基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册,并定期刻成光盘备份,保存期

限为 15 年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他

用途,并应遵守保密义务。若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额

持有人名册,应按有关法规规定各自承担相应的责任。

七、争议解决方式

相关各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,应通过友好协商

或者调解解决。托管协议当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成的,任何一方

当事人均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,根据该会当时有效的仲裁规则进行

仲裁,仲裁的地点在上海市,仲裁裁决是终局的,并对相关各方当事人均有约束力。仲裁费

用由败诉方承担。

争议处理期间,相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续忠实、勤勉、

尽责地履行《基金合同》和本协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

本协议受中华人民共和国法律管辖。

八、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算

(一)基金托管协议的变更

本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与

《基金合同》的规定有任何冲突。修改后的新协议,应报中国证监会备案。

(二)基金托管协议的终止

(1)《基金合同》终止;

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(2)基金托管人解散、依法被撤销、破产,被依法取消基金托管资格或因其他事由造

成其他基金托管人接管基金财产;

(3)基金管理人解散、依法被撤销、破产,被依法取消基金管理资格或因其他事由造

成其他基金管理人接管基金管理权。

(4)发生《基金法》、《销售办法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。

(三)基金财产的清算

(1)基金财产清算小组

在基金财产清算小组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》

和本协议的规定继续履行保护基金资产安全的职责。

1)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、基金

登记机构、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。

基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

2)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

(2)基金财产清算程序

1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

3)对基金财产进行估值和变现;

4)制作清算报告;

5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律

意见书;

6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

7)对基金剩余财产进行分配。

基金财产清算的期限为 6 个月。

(3)清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清算

费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

(4)基金剩余财产的分配

基金财产按如下顺序进行清偿

1)支付基金财产清算费用;

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2)缴纳基金所欠税款;

3)清偿基金债务;

4)清算后如有余额,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

(5)基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律

师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报

告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

(6)基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存期限不少于 15 年。

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二十、对基金份额持有人的服务

基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务,并将根据基金份额持有人的需要

和市场的变化增加、修改这些服务项目。以下是主要的服务内容:

一、基金份额持有人登记服务

本基金登记机构为基金份额持有人提供登记服务。基金登记机构配备安全、完善的电脑

系统及通讯系统,准确、及时地为基金投资者办理基金账户、基金份额的登记、管理、托管

与转托管,基金份额持有人名册的管理,权益分配时红利的登记、派发,基金交易份额的清

算过户和基金交易资金的交收等服务。

二、基金份额持有人交易记录查询及定期对账单服务

1、本基金份额持有人可通过基金管理人的客户服务中心查询历史交易记录。

2、定期对账单服务

基金管理人设立客户服务部门。对账单服务分为电子对账单服务和纸质对账单服务。每

月度、季度、年度结束后 10 个工作日内,客户服务部门将通过邮件向所有选择电子对账单

服务的基金份额持有人发送电子对账单,记录该基金份额持有人最近一月度,或一季度或一

年度内所有申购、赎回、非交易过户等交易发生的时间、金额、数量、价格以及当前账户的

余额等。每年度结束后 30 个工作日内,客户服务部门将向本年度有交易的或持有份额的,

且选择纸质对账单服务的基金份额持有人寄送该基金份额持有人最近一年度纸质对账单。基

金份额持有人也可通过基金基金管理人网站下载电子对账单或拨打基金基金管理人客服热

线索取电子或纸质对账单,亦可通过销售机构网点进行查询。

三、红利再投资服务

若基金份额持有人选择红利再投资形式进行基金收益分配,该基金份额持有人当期分配

所得基金收益将按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额,且不收取任何申购费用。

若基金份额持有人不选择此项服务,本基金将按照默认的现金分红方式对红利予以发放。

四、定期定额投资计划

在技术条件成熟时,基金管理人可利用直销中心或其他销售机构为投资者提供定期定额

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投资的服务。通过定期定额投资计划,投资者可以通过固定的渠道,定期定额申购基金份额,

具体方法另行公告。

五、客户服务中心(Call Center)

客服中心自动语音系统提供 7*24 小时基金交易情况、基金账户余额、基金产品与服务

等信息查询。

客服中心人工坐席在每个工作日提供不少于 8 小时的坐席服务,投资者可以通过拨打热

线获得业务咨询、信息查询、服务投诉、资料修改、疑难解答、客户投诉/意见/建议处理、

信函补寄、基金信息的定制等专项服务。

客户服务电话:021-50509666、400-821-0588

六、网络服务

基金管理人网站可为投资者提供下列服务:信息定制、在线账户查询、信息下载、专家

在线咨询、举办网上活动等。

投资者还可通过基金管理人网站直接进行网上交易,享受一站式服务。

基金管理人网站:www.scfund.com.cn

七、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述方式联系基金管

理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。

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二十一、其他应披露事项

《基金合同》如有未尽事宜,由《基金合同》当事人各方按有关法律法规协商解决。

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二十二、招募说明书存放及查阅方式

一、招募说明书的存放地点

本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人和销售机构的住所,供公众查阅、复制。

二、招募说明书的查阅方式

投资者可在办公时间免费查阅本基金的招募说明书,也可按工本费购买本招募说明书的

复印件,但应以本基金招募说明书的正本为准。

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二十三、备查文件

一、中国证监会准予本基金募集注册的文件

二、《东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

三、《东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

四、法律意见书

五、基金管理人业务资格批件、营业执照

六、基金托管人业务资格批件、营业执照

七、中国证监会要求的其他文件

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本页无正文,为《东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》签字页。

基金管理人:东吴基金管理有限公司

(法定代表人或授权代表签字盖章)

二零一五年十月

 
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